Trading Algorítmico Bandas De Bollinger

Tengo problemas para backtesting una estrategia Banda de Bollinger en R. La lógica es que quiero tomar una posición corta si el cierre es mayor que la banda superior y luego cerrar la posición a cabo cuando se cruza la media. También quiero tomar una posición larga si el cierre es menor que la banda inferior, y cerrar la posición cuando se cruza la media. Hasta el momento esto es lo que tengo: bbands BBands LT-(stockClose, n20, SD2) sig1 ntegrada Lag (siotro ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) Lag SIG2 ntegrada (siotro ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 ntegrada Lag (siotro ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig ntegrada sig1 SIG2 Aquí es donde estoy atascado, ¿cómo lo uso sig3 para obtener el Sistema de Bandas de Bollinger resultsDerek Phelps8217 BollB2Speed ​​deseada análisis y mejora de un sistema de comercio puede ser una tarea desalentadora. Sin embargo, con el enfoque correcto es en realidad un proceso bastante sencillo. Hace aproximadamente un mes, escribí un post sobre el Sistema de Bandas de Bollinger b. Derek Phelps, que es un lector habitual de un paso alejado, se encontró que el sistema sea interesante y decidió tratar de mejorarlo. Lo que nos proporcionó es un estudio de caso en la forma de llevar una idea en bruto sistema y mejorarlo hasta el punto en el que podría ser comercializable. El beneficio neto del sistema se ha incrementado a 106,475.00 y el factor de ganancia casi se ha duplicado a 3,01. Pruebas independientes del sistema original Lo primero que hizo fue Derek realizar su propia backtest, las Bandas de Bollinger b Sistema como se describe en mi post original. Se probó el sistema en el ES del 1 de enero de 2005 hasta el 16 de de agosto de, 2017 negociar un contrato de barras diarias. Durante ese tiempo, el sistema genera señales 23 y 60.87 de esas señales eran ganadores. Ellos sistema producen un factor de ganancia de 1,57 y un beneficio neto total de 9,387.50. La ganancia media sobre una operación ganadora fue casi exactamente igual a la pérdida media en una pérdida de comercio. Mientras que la tasa de beneficios fue similar a los datos de pruebas retrospectivas anteriores, es interesante observar que la tasa de ganancias era mucho más bajo. Esto significa que los cambios Derek sugiere van a tener que hacer un impacto muy importante sobre la rentabilidad. La mejora de un sistema de comercio es mucho más fácil con el modelo correcto. Mejorar el sistema a través de su análisis cuidadoso de datos backtesting, Derek fue capaz de identificar tres puntos de fricción que sujetaban las Bandas de Bollinger B Sistema de espalda. Tres barras consecutivas señaló que la eliminación del requisito de entrada de tres barras consecutivo permitiría que el sistema para hacer operaciones más frecuentes. Siempre que ello ponga en peligro didn8217t el factor de ganancia, la adición de más comercios haría el sistema más rentable. Su sistema mejorado sería entrar en un comercio cada vez que la b cayó por debajo de 0,2 en una tendencia alcista o elevó por encima de 0,8 en una tendencia a la baja. En su ensayo, Derek encontró que la eliminación del requisito de tres barras consecutivo se duplicó el número de entradas. Estas operaciones adicionales aumentaron el beneficio neto y el factor de ganancia. Mientras que las pérdidas brutas aumentaron así, no hubo un aumento de la aspiración máxima. SMA pendiente del filtro Derek también señaló que el sistema realiza mejor en momentos en que el mercado estaba en tendencia, y se realizó mal en momentos en que el mercado estaba consolidando. Durante estos períodos de consolidación, la media móvil simple de largo plazo (SMA) que usa el sistema para un filtro de tendencia se aplana. Derek sugirió que podríamos utilizar la pendiente de la línea de SMA para distinguir entre tendencias y períodos de consolidación. Se eligió una pendiente de 30 grados para su filtro, por lo que el sistema de ahora va a rechazar cualquier operación que son señalados cuando la pendiente de la línea media móvil de 200 días es menor de 30 grados. Este ajuste mejorado todas las métricas a través del tablero. En este punto, se había incrementado el rendimiento neto del sistema a poco más de 40.000 con un factor de ganancia de 3.36. Adusting la sincronización Después de que él había mejorado drásticamente la rentabilidad de la b Sistema de Banda de Bollinger, Derek continuación trató de la rampa hasta el número de operaciones que marcó sin disminuir cualquiera de sus mediciones de rentabilidad. Él encontró que la reducción del período de Bollinger a 5 y el período de SMA a 40 le dio un sistema que entrega una tasa de éxito similar con muchas más señales. Debido a que la versión más largo plazo funcionó bien, pero no con frecuencia, Derek decidió combinar las dos versiones plazo más corto plazo y de la mejora del sistema y lo llamó el Sistema BallB2Speed. BallB2Speed ​​normas sobre operaciones del sistema a largo plazo: Bollinger 20, SMA 200 Sistema de Corta Duración: Bollinger 5, SMA 40 Introduzca largo Cuándo: Precio gt SMA SMA Pendiente gt 30 grados b cierra por debajo de 0,2 entrar en corto Cuándo: Precio lt SMA SMA Pendiente gt 30 grados b cierra por encima de 0,8 salida Cuando corto: Backtesting resultados Los resultados del sistema mejorado Derek8217s son impresionantes. El funcionamiento de un backtest en el mismo tiempo y la serie de precios que puso a prueba el sistema original en, las cifras de rendimiento han mejorado dramáticamente. El beneficio neto del sistema se ha incrementado a 106,475.00 y el factor de ganancia casi se ha duplicado a 3,01. El número de negociaciones se ha incrementado a 167. De esas operaciones, 127 fueron ganadores y sólo 40 eran perdedores, lo que es bueno para una tasa de ganancias de 76.05. La tasa de beneficios para el sistema se mantuvo a la vuelta 1. Derek8217s Proceso de Mejoramiento del Sistema Mientras que algunos de los controles Derek añadida puede haber sido un poco técnico, el razonamiento detrás de ellos era en realidad bastante simple. Derek se tomó el tiempo para descomponer y analizar cuidadosamente los puntos fuertes y débiles de las bandas de Bollinger Sistema b. Entonces, buscó maneras de aumentar las fortalezas y debilidades limitar los con el fin de aumentar la rentabilidad. Una vez que tuvo un sistema más rentable que trabajar, Derek ajustado el marco de tiempo de ese sistema con el fin de exponerlo a la mayor cantidad de oportunidades comerciales como sea posible. Dado más tiempo para trabajar con, su paso final habría sido mejorar la capacidad system8217s para proteger su lado negativo a través de alguna forma de un mecanismo de stop-loss. Comentarios La fórmula de la pendiente es MaSlope. Set ((180 / Math. PI) (Math. atan ((Slope (Valor, al pasado, 0)) / TickSize))) En Inglés, he8217s tomando la pendiente de la media móvil durante la última 6 bares, luego dividiendo ese número por el tamaño de la garrapata. Por lo tanto, si el MA es 1.3350 y el MA hace 6 bares era 1,3320, la pendiente es (1,3350 a 1,3320) /0.0001 3. Tome el arco tangente de eso y y lo convierten en grados (180 / pi). En este caso, que hace que el ángulo de 71.56 grados. (1.3350-1.3320) 0,0030 0,0030 / 0,0001 30, no 3, a la derecha también, por qué usted escoge 6 bares y 3 no, por ejemplo, y cómo lo hace este período retroactivo influye en la ladera que mira la fórmula, que parece que no importa lo que perdiod se utiliza, pero debe importar Así que debe haber otro ajuste de la pendiente (Valor, al pasado, 0), la fórmula para el período 8230 Buena captura. Sí, la división debe ceder 30 y no 3. That8217s un error tipográfico. La mirada 6 bar trasero es totalmente arbitraria. Usted podría escoger 3 o 10 o lo que sea. Cuanto más largo sea el período, más probabilidades hay de testigo pendientes más pronunciadas. El tamaño retroactivo para el período ángulo es de hecho una decisión muy importante. Aceptar Shaun, he tratado de conseguir esta vertiente de trabajo en MT4, pero no ir. Usted couldn8217t favor lanzamiento que aquí también se puede El par de maneras que he probado (véase el último intento más adelante), dan lugar a lecturas erróneas, obviamente. por ejemplo, doble vertiente ((Closebarsback-CLOSE0) / Point) / (barsback) doble ángulo ((180 / 3.141592653589793) (MathArctan (pendiente))) Intente eliminar la división de barsback partir de la pendiente. That8217s no forma parte de las bandas originales formula. Bollinger reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2017. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre una Bandas de Bollinger possibility. The b Sistema Una manera popular para construir un sistema de reversión a la media es el uso de las bandas de Bollinger para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples en base a las Bandas de Bollinger y la variable b han registrado resultados que muestran tan alto como 75 de los oficios que regresan beneficios. Sobre el sistema Este sistema utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger b para determinar cuándo un mercado para arriba-tendencia se convierte temporalmente en exceso de ventas. El sistema asume que un mercado en una tendencia alcista que se encuentra temporalmente sobreventa es probable que vuelva a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que se tienen que cumplir con el fin de iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar operando por encima de sus 200 días de media móvil simple (SMA). Así es como el sistema de comercio aísla únicamente a los mercados que se encuentran actualmente en las tendencias alcistas. En segundo lugar, los market8217s b deben cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Este es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga en el cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b cierra por encima de 0,8, lo que indica una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser objeto de comercio en el lado corto utilizando las condiciones opuestas. Para aquellos comercios, un mercado tendría que ser operando por debajo de sus 200 días de SMA y luego cerrar con una b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta entonces llevará a cabo hasta que el b cerró por debajo de 0,2. También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado se cierra con una b por debajo de 0,2 en los días adicionales mientras mantiene una posición larga. La inversa de esto funciona para el lado corto también. Reglas comerciales Precio gt SMA de 200 días b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt SMA de 200 días b cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos Salir cortos cuando: Backtesting resultados a largo Operaciones En este sistema se puso a prueba a través de veinte ETF, desde su inicio hasta el final de 2008. Durante ese tiempo, los ETF proporciona un total de 1014 señales de comercio lado largo, que es un tamaño de muestra significativo. En esas rutas, el sistema produce una tasa de 76,5 victoria y un ratio de 0,70 beneficio. Esto indica que el sistema global habría vuelto resultados rentables. La longitud media del comercio fue de 4,2 días, así que esto no es definitivamente un sistema a largo plazo. La versión agresiva de las Bandas de Bollinger b Sistema produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias de 80,7 y también aumentó la tasa de beneficios a 0,91. Cuando el comercio de la amplia, ETF SPY estable, el sistema registra 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la tasa de beneficios fue de 0,79. Utilizando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una tasa de beneficios de 0,95. Operaciones cortos El sistema registraron resultados similares en sus oficios laterales cortas durante el mismo período de tiempo. Se marcó 606 operaciones a corto, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficios de 0,95. La versión agresiva tenía el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de ganancias de 75,4 y saltó la tasa de beneficios a 1,34. Análisis del Sistema Al igual que la mayoría de sistemas reversión a la media, el sistema de b Banda de Bollinger produce una tasa de ganancias muy impresionante. Se necesita pequeñas ganancias de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión a la media He escrito sobre, hay una enorme riesgo de ruina basado en el lado negativo de composición abierta de cualquier posición dada. Idealmente, podríamos ajustar esto mediante la adición de un tope de pérdida inicial a cada posición, pero creemos que primero tiene que saber cómo y que podría afectar a los resultados generales. Es posible que mientras un tope de pérdida sería conseguir que el sistema fuera del comercio que con el tiempo lo limpia, pero el número de operaciones podría también dejar que acabaría por pasar a su vez rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que es fuera del mercado más a menudo de lo que es en el mercado. Sería interesante ver si podíamos mejorar los resultados haciendo que el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo mientras está fuera del mercado. Ejemplos comerciales El sistema de Banda de Bollinger B aplican para espiar al día. Echando un vistazo a la tabla de SPY actual, podemos ver que esta estrategia habría seguido obteniendo buenos resultados este año. El precio ha estado operando por encima de la SMA de 200 días durante todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el B parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría significado una posición larga en el rango de 147 que se habría cerrado por un beneficio de unos pocos días más tarde en la gama 153. Lo mismo ocurrió al final de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango de 154 y se habría salido de alrededor de 158 a los pocos días. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquier negociación ella. El b cayó por debajo de 0,2 durante unos días a principios de junio que habría desencadenado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado se había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , la b, finalmente, se disparó el pasado 0,8 y el sistema habría salido de la posición de la derecha alrededor del punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso operador técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones típicas de una media móvil. Las variables estándar que se utilizan para las Bandas de Bollinger son una simple media móvil de 20 día y 2 desviaciones estándar a partir de ese promedio. El objetivo de las Bandas de Bollinger es proporcionar la perspectiva de lo que es razonablemente alta o baja con respecto a un precio medio. b es un derivado de las Bandas de Bollinger que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por el diferente entre las bandas superior e inferior. b (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona una idea de un mercado siendo sobrecompra o sobreventa. Comentarios Derek Phelps dice Sus resultados parecen alentadores. Soy un desarrollador Ninja adeptos y la mejora de las charicteristics comerciales de strategys automatizados. Voy a codificar su algorythim con algunas mejoras y que (este sitio) enviar los resultados y la estrategia de trabajo cuando (si) exitosos. Deséame suerte Andrew Selby dice It8217s bastante difícil de usar opciones en lugar de una parada. Como saben, las opciones no son un contrato continuo. Usted tiene que decidir cómo y cuándo rodar la opción además de decidir cuales huelga de comprar. Opciones hacen que el análisis mucho más complicado. Ellos pueden hacer los pagos mucho más lucrativo, también. Derek Phelps dice que el éxito Un aumento de 10 veces en la rentabilidad. Probé la estrategia en la serie ES con la configuración por defecto para el período anterior de 5 años con estos results8230 Resumen: my. jetscreenshot / 13719/20170822-mtkq-265kb que creó la estrategia BollB2Speed ​​con varias mejoras y la misma serie Resumen ahora returns8230: my. jetscreenshot / 13719/20170822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20170822-vvx8-283kb TotalNET: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentables 75 (3 de cada 4 oficios), Normal Comercio 630. Como se puede ver hemos aumentado considerablemente el número de operaciones realizadas en los ajustes por defecto. Para limitar las malas entradas inherentes a tirar en muchos más oficios, yo obligado a mí mismo a simplemente usando los dos controles (Bollb y SMA) descritos en la especificación original, con un par de nuevos giros, utilizo un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos y una función de pendiente SMA para restringir las operaciones cuando la pendiente es inferior a -30. Como I8217m un comerciante de la divisa y mi agente doesn8217t proporcionan datos futuros, yo le enviará la estrategia para poner a prueba en su otra serie de precios mencionados en su artículo, junto con un documento que escribí que detalla el desarrollo de estrategias. No he tenido el tiempo (motivación para realizar pruebas adicionales con las estrategias de manejo de dinero, pero Doblé el indicador Bollb en otra estrategia con todas las funciones que escribí que tiene amplias funciones de gestión / parada incluidos para que usted pueda realizar más pruebas si lo desea. Gracias por la idea, me gustó el desafío Derek 8211 that8217s impresionante. realmente aprecio que compartir los resultados con todos. yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos Es este el mismo que decir tiene un período de rápido y un corto período de tiempo que inicialmente leerlo como un periodo de negociación de largo y viceversa, pero que didn8217t tiene ningún sentido a las Bandas de me. Bollinger Estrategia 8211 Cómo operar con el apretón El apretón es una estrategia Bandas de Bollinger lo que necesita saber Hoy I8217m va a discutir un gran Bandas de Bollinger estrategia. con los años I8217ve visto muchas estrategias de negociación van y vienen. lo que normalmente sucede es una estrategia de negociación funciona bien en las condiciones específicas del mercado y se convierte en muy popular. una vez que el cambio de las condiciones del mercado, la estrategia ya no funciona y es rápidamente reemplazada por otra estrategia que funciona en las condiciones actuales del mercado. Cuando John Bollinger presentó la Estrategia Bandas de Bollinger hace más de 20 años yo era escéptico sobre su longevidad. Pensé que iba a durar poco tiempo y se desvanecería en el atardecer como la mayoría de las estrategias comerciales populares de la época. Tengo que admitir que estaba equivocado y las Bandas de Bollinger se convirtió en uno de los más confiado en los indicadores técnicos que jamás se haya creado lo que son bandas de Bollinger Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con las Bandas de Bollinger it8217s más bien un indicador simple. Se empieza con los 20 días de media móvil simple de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen a continuación, dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando los contratos de volatilidad. Muchos comerciantes longitud de la media móvil en función del período de tiempo que utilizan. Para today8217s demostración vamos a depender de la configuración estándar para mantener las cosas simples. Observe en este ejemplo de cómo las bandas se expanden y contraen en función de la volatilidad y el rango de negociación del mercado. Observe cómo las bandas estrechas y ampliar de forma dinámica en base al día a los cambios de la acción del precio día. El Contrato Bandas y ampliar basa en los cambios diarios en la volatilidad de la Banda de Bollinger-Ancho There8217s un indicador adicional que trabaja de la mano con las Bandas de Bollinger que muchos comerciantes no conocen. It8217s en realidad parte de las Bandas de Bollinger, pero desde las Bandas de Bollinger siempre se dibujan en el gráfico en lugar de debajo de la tabla no hay lugar lógico para poner este indicador cuando se representa la fórmula para las bandas reales. El indicador se denomina anchura de banda y con el único propósito de este indicador es restar el valor inferior de la banda de la banda superior. Observe en este ejemplo cómo el indicador de anchura de banda da lecturas más bajas cuando las bandas se están contrayendo y lecturas más altas cuando las bandas se están expandiendo. La anchura de banda es parte de la estrategia de las Bandas de Bollinger indicador de la banda de Bollinger Uno me llamó la atención I8217ve utiliza las bandas de Bollinger muchas maneras diferentes a lo largo de los años con resultados positivos. Una estrategia Bandas de Bollinger particular que utilizo cuando la volatilidad está disminuyendo en los mercados es la estrategia de entrada Squeeze. It8217s una estrategia muy simple y funciona muy bien para las acciones, futuros, divisas y contratos de materias primas. La estrategia Squeeze se basa en la idea de que una vez que la volatilidad disminuye durante largos períodos de tiempo la reacción opuesta se produce normalmente y la volatilidad expande en gran medida una vez más. Cuando la volatilidad expande mercados por lo general comienzan tendencia fuertemente en una dirección durante un corto período de tiempo. El apretón comienza con la anchura de banda haciendo mínima de 6 meses. Se doesn8217t importa lo que el número real es porque it8217s relativa únicamente al mercado que está buscando para el comercio y nada más. En este ejemplo se puede ver las acciones de IBM alcanzando el nivel más bajo de la volatilidad de los 6 meses. Observe cómo el precio de la acción está apenas se movía en el momento los 6 meses de anchura de banda baja se alcanza. Este es el momento para comenzar a buscar en los mercados debido a los niveles de la anchura de banda de 6 meses normalmente preceden a fuertes movimientos direccionales. Note el rango estrecho en el momento de la señal se genera en este ejemplo se puede ver cómo IBM rompe acciones fuera de la banda superior de Bollinger inmediatamente después de las existencias nivel anchura de banda alcanzó el 6 meses de baja. Este es un problema muy común y uno debe empezar a mirar hacia fuera para en una base diaria. La banda baja de ancho de 6 meses es un buen indicador de que precede fuerte impulso direccional. Breakout exterior de la banda superior se produce justo después de la volatilidad llegue a los 6 meses de baja Otro Ejemplo En este ejemplo se puede ver cómo Apple Computers alcanza el nivel más bajo de ancho de banda de 6 meses y un día más tarde los descansos de valores fuera de la banda superior. Este es el tipo de puestas a punto que desea supervisar diariamente cuando se utiliza el indicador de anchura de banda para el grupo Squeeze ups. De Apple llega a más baja anchura de banda de lectura en 6 meses Aviso cómo la anchura de banda comienza a aumentar rápidamente después de alcanzar el nivel bajo de 6 meses. El precio de la acción se suele comenzar a moverse más alta a los pocos días de la baja anchura de banda de 6 meses. La volatilidad y el impulso comienzan a subir después de los 6 meses de la anchura de banda de baja Cosas a tener en cuenta el apretón es uno de los métodos más simples y más eficaces para medir la volatilidad del mercado, la expansión y la contracción. Recuerde siempre que los mercados pasan por diferentes ciclos y una vez que la volatilidad disminuye a un mínimo de 6 meses, por lo general se produce una reversión y la volatilidad comienza a subir una vez más. Cuando la volatilidad comienza a aumentar los precios por lo general comenzar a moverse en una dirección durante un corto período de tiempo. Deseando lo mejor, Roger de Scott mayores Trainer Mercado Geeks