Nifty 50 Option Trading

El futuro de los índices Nifty de SampP El contrato de futuros de NSE Nifty es un contrato a término que se cotiza en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) el 12 de junio de 2000. Los contratos de futuros de índices se basan en el popular índice SampP CNX Nifty. Especificaciones del contrato Descriptor de seguridad El descriptor de seguridad para los contratos futuros de SampP CNX Nifty es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subyacente. NIFTY Fecha de caducidad. Fecha de expiración del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, futuros sobre el índice. El símbolo subyacente denota el índice subyacente que es SampP CNX Nifty La fecha de caducidad identifica la fecha de vencimiento del contrato Instrumento Subyacente El índice subyacente es SampP CNX NIFTY. Ciclo de negociación SampP CNX Los contratos de futuros Nifty tienen un máximo de 3 meses de ciclo de negociación - el mes cercano (uno), el próximo mes (dos) y el mes lejano (tres). Se introduce un nuevo contrato el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. El nuevo contrato será introducido por un período de tres meses. De esta manera, en cualquier momento, habrá 3 contratos disponibles para negociar en el mercado, es decir, un mes cercano, un mes medio y un mes de duración, respectivamente, respectivamente. Día de vencimiento SampP CNX Los contratos de futuros Nifty expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. Parámetros de Negociación Tamaño del contrato El tamaño de lote permitido de los contratos futuros de SampP CNX Nifty es 200 y sus múltiplos. Escalas de precios El paso de precios con respecto a los contratos futuros SampP CNX Nifty es Re.0.05. Precios Base Precio base de SampP CNX Nifty contratos de futuros en el primer día de negociación sería el precio de futuros teóricos. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores sería el precio de liquidación diaria de los contratos de futuros. Fianzas de precios No existen rangos de precios mínimos / máximos de día aplicables a los contratos futuros de SampP CNX Nifty. Sin embargo, con el fin de evitar la entrada errónea de pedidos por los miembros comerciales, los rangos operativos se mantienen en 10. Respecto de las órdenes que han sido objeto de congelación de precios, los miembros tendrían que confirmar a la Bolsa que no hay error inadvertido en la entrada de la orden y que la orden es auténtica. En tal confirmación, la Bolsa podrá aprobar dicha orden. Cantidad helada Cantidad congelada para SampP CNX Los contratos de futuros Nifty serían de 20,000 unidades o más. Respecto de las órdenes que se hayan congelado por cantidad, los miembros estarían obligados a confirmar a la Bolsa que no hay error inadvertido en la entrada de la orden y que la orden es auténtica. En tal confirmación, la Bolsa podrá aprobar dicha orden. Sin embargo, en casos excepcionales, la Bolsa podrá, a su discreción, no permitir que las órdenes que se hayan congelado bajo cantidad congelada para su ejecución por cualquier motivo, incluyendo la falta de disponibilidad de volumen de negocios / límites de exposición Tipo de pedido / Detener la orden de pérdida Inmediato o cancelar Bien hasta el día Bien hasta la cancelación Buena hasta la fecha Orden de distribución Buena Los pedidos cancelados se cancelan al final del período de 7 días calendario a partir de la fecha de introducción de un pedido. El SampP CNX NSE Nifty 50 Índice SampP CNX NSE 50 Nifty 50 Index es un bien diversificado índice de acciones de 50 para 23 sectores de la economía. El valor total negociado de todas las acciones de Nifty es aproximadamente 70 del valor negociado de todas las acciones de la NSE. Nifty acciones representan alrededor de 60 de la capitalización total del mercado. ¿Por qué cambiar el índice NSE NSE Puede negociar la totalidad del mercado de valores en lugar de valores individuales. Los futuros del índice son: - altamente líquidos - grandes oscilaciones de precios intra-día - alto apalancamiento - bajo requerimiento de capital inicial - menor riesgo que comprar y mantener acciones - tan fácil de negociar el lado corto como el lado largo - sólo tiene que estudiar un índice En lugar de 100 de las existencias Los futuros del índice se liquidan en efectivo y por lo tanto todos los problemas relacionados con la mala entrega, falsos, certificados falsos, etc se puede evitar. Dado que el índice se compone de muchos valores (50 valores) es muy difícil manipular el índice. Usted está obligado a pagar una pequeña fracción del valor del contrato total como márgenes. Esto significa que el comercio de futuros de índices de acciones es una actividad apalancada ya que el inversor es capaz de controlar el valor total del contrato con una cantidad relativamente pequeña de margen. SampP CNX NSE 50 Nifty 50 Índice Futuros y Opciones Trading NewsletterUn contrato de futuros es un contrato a término, que se cotiza en una Bolsa. NSE comenzó a cotizar en futuros de índices el 12 de junio de 2000. Los contratos de futuros de índices se basan en el popular índice de mercado Nifty 50. (Criterios de selección para los índices) NSE define las características del contrato de futuros, tales como el índice subyacente, el lote de mercado y la fecha de vencimiento del contrato. Los contratos de futuros están disponibles para el comercio desde la introducción hasta la fecha de vencimiento. El descriptor de seguridad para los contratos de futuros Nifty 50 es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subyacente. NIFTY Fecha de caducidad. Fecha de expiración del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, futuros sobre el índice. El símbolo subyacente denota el índice subyacente que es Nifty 50 La fecha de vencimiento identifica la fecha de vencimiento del contrato El índice subyacente es NIFTY 50. Los contratos de futuros Nifty 50 tienen un máximo de 3 meses de ciclo de negociación - el mes cercano (uno), el próximo mes (dos) y el mes lejano (tres). Se introduce un nuevo contrato el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. El nuevo contrato será introducido por un período de tres meses. De esta manera, en cualquier momento, habrá 3 contratos disponibles para negociar en el mercado, es decir, un mes cercano, un mes y un mes de duración, respectivamente, los contratos de futuros Nifty 50 expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. El valor de los contratos de futuros en Nifty 50 no puede ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El paso de precio con respecto a los contratos de futuros Nifty 50 es Re.0.05. El precio base de los contratos de futuros Nifty 50 en el primer día de negociación sería el precio teórico de futuros. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores sería el precio de liquidación diaria de los contratos de futuros. No existen rangos de precios mínimos / máximos de día aplicables a los contratos de futuros Nifty 50. Sin embargo, para evitar la entrada errónea de órdenes por los miembros comerciales, los rangos operativos se mantienen en / - 10. Respecto de las órdenes que han sido objeto de congelación de precios, los miembros tendrían que confirmar a la Bolsa que no hay error inadvertido en la entrada de la orden y que la orden es auténtica. En tal confirmación, la Bolsa podrá aprobar dicha orden. El límite de congelación de cantidad aplicable se basará en el nivel del índice subyacente de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo de orden / Libro de pedidos / Atributo de pedido Orden de lote regular Orden de pérdida de orden Inmediato o cancelar Orden de propagación Una opción otorga a una persona el derecho pero no el Obligación de comprar o vender algo. Una opción es un contrato entre dos partes en el que el comprador recibe un privilegio por el cual paga una cuota (prima) y el vendedor acepta una obligación por la cual recibe una tarifa. La prima es el precio negociado y establecido cuando se compra o se vende la opción. Una persona que compra una opción se dice que es larga en la opción. Se dice que una persona que vende (o escribe) una opción es corta en la opción. NSE introdujo el comercio de opciones de índices el 4 de junio de 2001. Los contratos de opciones son de estilo europeo y liquidados en efectivo y se basan en el popular índice de referencia Nifty 50 del mercado. (Criterios de selección para índices) El descriptor de seguridad para los contratos de opciones Nifty 50 es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTIDX Subyacente. NIFTY Fecha de caducidad. Fecha de expiración del contrato Opción Tipo. CE / PE Precio de ejercicio: Precio de ejercicio del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, las opciones del índice. El símbolo subyacente denota el índice subyacente, que es Nifty 50 La fecha de vencimiento identifica la fecha de vencimiento del contrato El tipo de opción identifica si se trata de una opción de compra o de venta. CE - Llamada Europea, PE - Poner Europeo. El índice subyacente es Nifty 50. Nifty 50 contratos de opciones tienen 3 contratos mensuales consecutivos, además de 3 meses trimestrales del ciclo de marzo / junio / septiembre / diciembre y 5 siguientes meses semestrales del ciclo junio / diciembre estaría disponible, de modo que en cualquier momento en el tiempo Ser contratos de opciones con al menos tres años de tenencia disponibles. A la expiración del contrato del mes cercano, se introducen nuevos contratos (contratos mensuales / trimestrales / semestrales según corresponda) a nuevos precios de ejercicio para las opciones de compra y de venta, el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. Los contratos de Nifty 50 expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. Intervalos de precios de huelga 1. El esquema de huelga para todas las opciones de índice de vencimiento cercano (meses próximos, medios y lejanos) es: El valor de los contratos de opción en Nifty 50 no puede ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El paso de precio con respecto a los contratos de opciones Nifty 50 es Re.0.05. El precio base de los contratos de opciones, al momento de la introducción de nuevos contratos, sería el valor teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. El precio de las opciones para una Llamada, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) y el precio de un Put es. (T / d) donde: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - Precio de una opción de compra precio de una opción de venta precio S del activo subyacente precio de ejercicio de la opción r tasa de interés t tiempo hasta la volatilidad de vencimiento Del N subyacente representa una distribución normal estándar con media 0 y la desviación estándar 1 ln representa el logaritmo natural de un número. Los logaritmos naturales se basan en la constante e (2.71828182845904). La tasa de interés puede ser la tasa MIBOR pertinente o cualquier otra tasa que se especifique. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores, será el precio de cierre diario de los contratos de opciones. El precio de cierre se calculará de la siguiente manera: Si el contrato se negocia en la última media hora, el precio de cierre será el último promedio ponderado de media hora. Si el contrato no se negocia en la última media hora, pero se negocia durante cualquier momento del día, entonces el precio de cierre será el último precio negociado (LTP) del contrato. Si el contrato no se negocia para el día, el precio base del contrato para el siguiente día de negociación será el precio teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. El límite de congelación de cantidad aplicable se basará en el nivel del índice subyacente de acuerdo con la siguiente tabla: Un contrato de futuros es un contrato a término que se negocia en una Bolsa. Los contratos de futuros NFTYMCAP50 se basarían en el índice Nifty Midcap 50. (Criterios de selección para los índices) NSE define las características del contrato de futuros, tales como el índice subyacente, el lote de mercado y la fecha de vencimiento del contrato. Los contratos de futuros están disponibles para el comercio desde la introducción hasta la fecha de vencimiento. El descriptor de seguridad para los contratos de futuros Nifty Midcap 50 es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subyacente. NIFTYMID50 Fecha de caducidad. Fecha de expiración del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, futuros sobre el índice. El símbolo subyacente denota el índice subyacente que es Nifty Midcap 50. La fecha de vencimiento identifica la fecha de vencimiento del contrato Los contratos de futuros NFTYMCAP50 tienen un ciclo de comercio máximo de 3 meses - el mes próximo (uno), el mes siguiente (dos) y el Mes (tres). Se introduce un nuevo contrato el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. El nuevo contrato será introducido por un período de tres meses. De esta manera, en cualquier momento, habrá 3 contratos disponibles para negociar en el mercado, es decir, un mes cercano, un mes medio y un mes de duración, respectivamente, respectivamente. Los contratos de futuros NFTYMCAP50 expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. El valor de los contratos de futuros sobre NFTYMCAP50 no podrá ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El paso de precio con respecto a los contratos de futuros NFTYMCAP50 es Re.0.05. El precio base de los contratos de futuros NFTYMCAP50 en el primer día de negociación sería el precio teórico de futuros. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores sería el precio de liquidación diaria de los contratos de futuros. No existen rangos de precios mínimos / máximos de día aplicables a los contratos de futuros NFTYMCAP50. Sin embargo, para evitar la entrada errónea de órdenes por los miembros comerciales, los rangos operativos se mantienen en / - 10. Respecto de las órdenes que han sido objeto de congelación de precios, los miembros tendrían que confirmar a la Bolsa que no hay error inadvertido en la entrada de la orden y que la orden es auténtica. En tal confirmación, la Bolsa podrá aprobar dicha orden. El límite de congelación de cantidad aplicable se basará en el nivel del índice subyacente de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo de orden / Libro de pedidos / Atributo de pedido Orden de lote regular Orden de pérdida de orden Inmediato o cancelar Orden de propagación Una opción otorga a una persona el derecho pero no el Obligación de comprar o vender algo. Una opción es un contrato entre dos partes en el que el comprador recibe un privilegio por el cual paga una cuota (prima) y el vendedor acepta una obligación por la cual recibe una tarifa. La prima es el precio negociado y establecido cuando se compra o se vende la opción. Una persona que compra una opción se dice que es larga en la opción. Se dice que una persona que vende (o escribe) una opción es corta en la opción. Los contratos de opciones son de estilo europeo y efectivo liquidado y se basan en el popular mercado Nifty Midcap 50 índice. (Criterios de selección para índices) El descriptor de seguridad para los contratos de opciones Nifty Midcap 50 es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTIDX Subyacente. NFTYMCAP50 Fecha de caducidad. Fecha de expiración del contrato Opción Tipo. CE / PE Precio de ejercicio: Precio de ejercicio del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, las opciones del índice. El símbolo subyacente denota el índice subyacente, que es Nifty Midcap 50 La fecha de vencimiento identifica la fecha de vencimiento del contrato El tipo de opción identifica si se trata de una opción de compra o de venta. CE - Llamada Europea, PE - Poner Europeo. Los contratos de opciones NFTYMCAP50 tienen un ciclo de comercio máximo de 3 meses: el mes cercano (uno), el mes siguiente (dos) y el mes lejano (tres). A la expiración del contrato del mes cercano, se introducen nuevos contratos a nuevos precios de ejercicio para las opciones de compra y venta, el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. Los nuevos contratos se introducen por tres meses. Los contratos de opciones NFTYMCAP50 expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. Intervalos de precios de ejercicio El número de contratos ofrecidos en opciones sobre índices se basa en el rango de valores de cierre de los días anteriores del índice subyacente y se aplica de acuerdo con la tabla siguiente: El valor de los contratos de opción en NFTYMCAP50 no puede ser inferior a Rs.2 Lakhs en el momento de la introducción. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El paso de precio con respecto a los contratos de opciones NFTYMCAP50 es Re.0.05. El precio base de los contratos de opciones, al momento de la introducción de nuevos contratos, sería el valor teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. El precio de las opciones para una Llamada, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) y el precio de un Put es. (T / d) donde: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - Precio de una opción de compra precio de una opción de venta precio S del activo subyacente precio de ejercicio de la opción r tasa de interés t tiempo a la volatilidad de vencimiento (t / t) Del N subyacente representa una distribución normal estándar con media 0 y la desviación estándar 1 ln representa el logaritmo natural de un número. Los logaritmos naturales se basan en la constante e (2.71828182845904). La tasa de interés puede ser la tasa MIBOR pertinente o cualquier otra tasa que se especifique. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores, será el precio de cierre diario de los contratos de opciones. El precio de cierre se calculará de la siguiente manera: Si el contrato se negocia en la última media hora, el precio de cierre será el último promedio ponderado de media hora. Si el contrato no se negocia en la última media hora, pero se negocia durante cualquier momento del día, entonces el precio de cierre será el último precio negociado (LTP) del contrato. Si el contrato no se negocia para el día, el precio base del contrato para el siguiente día de negociación será el precio teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. El límite de congelación de cantidad aplicable se basará en el nivel del índice subyacente de acuerdo con la tabla siguiente: Inversores de Capital Pequeño a Mediano pueden hacer el Intercambio de Altos Beneficios. Nifty opción es un producto que puede ganar usted Rs.5, 000 / - en el mismo día en un solo comercio mediante la inversión de Rs.10, 000 / - sólo. Esta inversión conlleva un riesgo máximo de Rs.2,500 / - o menos de acuerdo con su nivel de activación stop-loss. Opción de comercio requiere sólo 1 / 10th del capital habitual que necesita para hacer la forma tradicional de negociación de valores. Y el comercio de Nifty Options puede incluso obtener más ganancias cuando el mercado cae. La tabla a continuación le dará una idea de por qué debe negociar opciones: - Stocks (5 stop loss) Rs.5,000 (5 Margen de beneficio) Opciones (25 stop loss) Rs.5,000 (50 Margen de beneficio) El punto que estamos haciendo aquí Es el excedente de Rs.90.000 que puede permanecer en su mano y poner a otras formas de inversión o mantenerlo con seguridad. Por lo tanto, ¿por qué involucrar innecesariamente una mayor cantidad cuando se puede ganar el mismo mediante la inversión de una pequeña fracción de su valioso capital. Este sitio enseña a los comerciantes de Nifty Options sobre cómo, cuándo y cuándo negociarlos en cualquier tendencia alcista o bajista o de mercado de alcance. Nuestros 100 cursos de choque eficaces iluminarán el misterioso arte de Trading Nifty Options de una manera muy simple. No sólo le enseñaremos cómo negociar Nifty Options, sino que le proporcionaremos listo para deploySpread estrategias de negociación con los precios de mercado más actuales y la tendencia para que pueda comerciar en cada tendencia del mercado con riesgo limitado y beneficio ilimitado. Damos consejos de cortesía en vivo en Nifty llamadas amp pone opciones de las operaciones, junto con el kit de curso. Si it8217s un consejo de un experto o calle oído, es sabio saber amplificador aprender los indicadores importantes que sugieren que comprar / vender la señal. It8217s bastante común que hay sesgos de amperio falsa o señales originales de personas que manipulan el mercado para su propio beneficio personal. 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Nifty cadena de la opción de hoy ¿Qué es Nifty cadena de la opción Los precios de las opciones Nifty de un precio de huelga particular puede obtenerse de la cadena nifty opción Que proporciona los precios de las opciones a través de una lista de opciones Nifty para un determinado valor. En términos simples, una cadena de opciones de Nifty es una lista de todas las call y put con sus respectivos precios de ejercicio y todas las primas para un período de vencimiento específico. Las cadenas de opciones Nifty hacen que los tediosos trabajos de los comerciantes de opciones sean fáciles presentando los precios en un orden sistemático. La cadena de opciones de Nifty proporciona una lista de indicadores mediante la cual un operador de opciones puede evaluar y validar si el precio de una opción está sobrevaluado, infravalorado o se encuentra a valor razonable. La lista de indicadores incluye el interés abierto, el último precio negociado (LTP), el cambio y el volumen Uno de los indicadores más importantes que siguen los operadores de opciones es el interés abierto. El interés abierto se define como el número de opciones (call y put) que no están cerradas en un día determinado. Hay que tener en cuenta que el interés abierto no es lo mismo que el volumen de una opción. El cambio en el interés abierto también es un indicador mencionado en la cadena de opciones Nifty. Uno necesita entender que el interés abierto se utiliza como una de las herramientas primarias por los comerciantes para decidir una tendencia o una inversión de la tendencia para los futuros y el mercado de opciones. Pocos indicadores como el precio, el volumen y el interés abierto se correlacionan para decidir la tendencia del mercado. La siguiente cadena de opciones Nifty muestra los meses actuales de las opciones de Nifty llamado premium para el precio de ejercicio correspondiente. CIN: U67190WB2003PTC096617. El comercio en Commodities se realiza a través de nuestra empresa del Grupo Dynamic Commodities Pvt. Ltd. La compañía también se dedica a la negociación propietaria aparte del negocio del cliente. Descargo de responsabilidad: No hay garantía de beneficios ni excepciones de pérdidas. Los consejos de inversión proporcionados son únicamente las opiniones personales del equipo de investigación. Le aconsejan confiar en su propio juicio mientras que toma decisiones de la inversión / del comercio. El rendimiento pasado no es un indicador de rentabilidades futuras. La inversión está sujeta a riesgos de mercado. Debe leer y comprender los documentos de divulgación de riesgos antes de negociar / invertir. Divulgación: Nosotros, Dynamic Equities Private Limited también estamos comprometidos en la Operación de Propiedades, aparte del Negocio del Cliente. También operamos en NIFTY Options, Bank Nifty Options en nuestra propia cuenta aparte de, nuestra División de Asesoría de Inversiones que presta servicios de asesoramiento en NIFTY Options, Bank Nifty Options a clientes según los reglamentos pertinentes. En caso de quejas / quejas, los clientes pueden escribirnos a niveles complejos de sincronización